УАҚЫТ-ВАРИАЦИЯЛЫ СЕРИЯЛЫҚ МҮЛГІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ МЕН ҚОР НАРЫҒЫНДАҒЫ БАҒАНЫ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БОЛЖАУ

Қаржы активтерінің бағасын болжау қаржылық аналитиканың маңызды саласы болып қала береді, бұл болжаудың тиімді әдістеріне үздіксіз зерттеулер жүргізуге түрткі болады. Бұл зерттеу белгілі бір акцияның бағасының қозғалысын басқа қатысты акциялардың баға қозғалысы негізінде болжауға болатынын зерттейді. Біздің көзқарасымыз қор аралық байланыстарды анықтауға және осы байланыстарды талдау негізінде баға үрдістерін болжауға бағытталған. Нейрондық желілерді пайдалана отырып, біз ұқсас баға қозғалысы үлгілерін көрсететін компаниялардың кластерлерін анықтаймыз. Содан кейін біз векторлық авторегрессия (VAR) моделін келесі күндердегі әлеуетті баға қозғалысын болжайтын импульстік жауап функцияларын жасау үшін қолданамыз. Біздің эксперименттеріміз осы болжамдардың дәлдігі мен есептеу тиімділігін арттыруға бағытталған. Сонымен қатар, біз пайдаланушыларға компания акцияларының бағамындағы күтілетін үрдістерді көруге мүмкіндік беретін акциялар бағасының болжамдарын көрнекі түрде көрсететін интерактивті бақылау тақтасын жасадық. Бұл жұмыс активтер арасындағы өзара тәуелділікті түсінуді жақсарту және қаржылық шешімдерді қабылдау үшін қолжетімді болжамдарды қамтамасыз ету арқылы көп акцияларды болжауды модельдеудің пайда болған саласына ықпал етеді.