Экономика, бизнес және қызмет көрсету

№ 3 (20) - 2023 / 2023-09-30 / Көрілім саны: 103

МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ НЕГІЗІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ БАСҚАРУ

Авторлар

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты

Кілтті сөздер

активтер, несиенің қайтарымы, инвестициялық портфель

DOI сілтемесі:

https://doi.org/10.58805/kazutb.v.3.20-131

Қалай дәйексөз келтіруге болады

Мазакова, А., А. Калимолдаев, Ш. Джомартова, Н. Байшолан, А. Кульжанова, і Т. Мазаков. «МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУ НЕГІЗІНДЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІ БАСҚАРУ». ҚазТБУ хабаршысы, вип. 3, вип. 20, Вересень 2023, doi:10.58805/kazutb.v.3.20-131.

Аңдатпа

Аңдатпа. Бұл зерттеудің мақсаты – математикалық әдістер мен модельдерді қолдана отырып инвестициялық шешімдерді терең талдау және болжау. Инвестициялар саласында математикалық модельдеуді қолдану қаржы нарықтарының динамикасын дәлірек түсінуге, тәуекелдерді бағалауға және таңдалған инвестициялық стратегиялардың тиімділігіне ықпал ететін қуатты аналитикалық құрал болып табылады.

Математикалық әдістер мен модельдерді қолдану инвесторлар мен портфолио менеджерлеріне сандық мәліметтер мен егжей-тегжейлі талдауға негізделген негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Математикалық модельдеу арқылы шешілетін маңызды мәселелердің бірі инвестициялық стратегиялардың оңтайлы параметрлерін анықтау болып табылады. Бұл опцияларға портфельдегі активтердің үлесі, қайта теңгерімдеу жиілігі және стратегияның сәттілігіне әсер ететін басқа факторлар кіреді.

Модельдеу сонымен қатар нарықтың құбылмалылығы, инфляция, пайыздық мөлшерлемелер және геосаяси оқиғалар сияқты көптеген тәуекелдерді ескеруге мүмкіндік береді. Бұл тәуекелдерді дәл басқаруды қамтамасыз етеді және стратегияларды өзгеретін макроэкономикалық жағдайларға бейімдеуге мүмкіндік береді.

Математикалық модельдердің артықшылығы олардың әртүрлі сценарийлерді модельдеу және тестілеу қабілетінде. Бұл нарықтың әртүрлі жағдайларында инвестициялық мақсаттарға жету ықтималдығын бағалауға, сондай-ақ ықтимал тәуекелдер мен мүмкіндіктерді бағалауға қолайлы болады. Бұл тәсіл неғұрлым мұқият шешім қабылдауды қамтамасыз етеді және инвестициялық стратегиялардың сәттілігін арттырады.

Жалпы алғанда, инвестициялық қызметте математикалық әдістер мен модельдерді қолдану инвестициялық шешімдерді дәлірек талдауға, болжауға және басқаруға мүмкіндік береді, бұл тұрақты және табысты қаржылық болашаққа ықпал етеді.

Түйін сөздер: активтер, несиенің қайтарымы, инвестициялық портфель.